A convergência entre ativos tradicionais e criptoativos há anos redefine as possibilidades de investimento e estratégias. Nesse cenário, o Desafio Quant Itaú Asset 2024 foi palco para desafiar a mente de analistas, gestores e participantes do mercado financeiro que querem inovar na área de modelos quantitativos. Uma das estratégias destaques no desafio chamou atenção ao explorar arbitragem quantitativa entre futuros de ouro e PaxGold, uma stablecoin com lastro em ouro da Paxos.
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A estratégia foi desenvolvida por Felipe Ruan, Leonardo Mendes e Gabriela Viana e orientada por Gerson Júnior, PhD em Finanças e Analista Quant da K2 Trading Partners. Segundo Gerson, a proposta era clara: “Identificar e criar uma estratégia quantitativa que refletisse não só nossa capacidade analítica. Mas também o potencial de integração entre finanças tradicionais e blockchain.”
A equipe optou por abordar um tema relevante e em expansão: a arbitragem entre contratos futuros de ouro e o PaxGold. A proposta era identificar discrepâncias de preço temporárias entre esses ativos correlacionados. Desse modo, utilizando técnicas quantitativas avançadas e ferramentas computacionais robustas.
Como Funciona a Estratégia?
A base da estratégia foi a análise de dados históricos para determinar padrões de comportamento entre os preços dos contratos futuros de ouro (GCZ24) e o PaxGold. A equipe aplicou métricas como “distância normalizada”.
Assim, utilizou janelas deslizantes para definir pontos precisos de entrada (long) no ativo subvalorizado e saída (short) no sobrevalorizado.
“Nossa abordagem envolve testar diferentes configurações, como limites de entrada, saída e períodos máximos de manutenção. Configurações como 60-10-7 se mostraram altamente eficazes em equilíbrio entre retorno e risco”, explicou Gerson.
A estratégia também incluiu medidas rigorosas de controle de risco, como o uso de indicadores Sharpe Ratio e Sortino Ratio, que validaram a consistência dos resultados. O modelo criado durante o desafio revelou-se robusto, com resultados que indicam seu potencial para aplicação prática em mercados reais.
“Trabalhar nessa estratégia nos fez perceber o quanto a integração entre ouro digital e mercados tradicionais está transformando as finanças. Foi gratificante ver como nossa ideia poderia não apenas funcionar, mas também abrir portas para um novo entendimento sobre investimentos.”
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